Le CMS est un taux de swap, soit le taux fixe déterminé aujourd’hui et échangé avec le taux variable dans deux ans. Il représente la prévision du marché sur ce que sera le taux variable dans deux ans.
Abréviation de “Euro Interbank Offered Rate”. Il s’agit du taux d'intérêt moyen appliqué par les plus grandes banques européennes lorsqu'elles se consentent des prêts interbancaires en euros.
Un future est un produit dérivé permettant d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif sous-jacent à une date et à un prix fixé lors de l’émission du produit.
Une obligation est appelée High Yield lorsque la note Standard & Poor's de l'émetteur est inférieure à BBB-.
Une obligation est appelée Investment Grade lorsque la note Standard & Poor's de l'émetteur est supérieure ou égale à BBB-.
Il s’agit d’une utilisation des machines d’intelligence artificielles ayant pour but de leur permettre d’apprendre à partir d’un nombre important de données, en les retraitant et en les liant entre elles.
Il s’agit d’un indice de référence pour les actions internationales qui regroupe plus de 1 320 entreprises en 2026 dans 23 pays développés.
1/10 000 ou 0,01%
Le spread de crédit (de l'anglais spread) désigne l'écart de taux actuariel entre : une obligation émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou un organisme ; et un emprunt d'État théorique qui aurait les mêmes flux financiers.
Un swap est un produit dérivé permettant d'échanger une quantité déterminée d'actifs sous-jacents pendant une période déterminée et à un prix fixé lors de l’émission du produit.
Vendre un actif qu’on ne possède pas, par exemple en l’empruntant.
Il s’agit du calcul de la dispersion des rendements d’un actif par rapport à sa moyenne sur une période donnée.
L’indice VIX est la mesure de la volatilité court terme attendue sur le S&P 500. Il est établi à partir de l’évolution du prix des options sur les actions de S&P 500.